MIT 6.262: Discrete Stochastic Processes

课程简介

• 所属大学：MIT
• 先修要求：一门扎实的概率课（6.041 或 Stat 110 水平）、线性代数
• 编程语言：无
• 授课教师：Robert Gallager
• 课程难度：🌟🌟🌟🌟🌟
• 预计学时：100 小时（全 25 讲）

6.262 是 MIT EECS 的研究生随机过程课，主讲人 Robert Gallager 是信息论的奠基人物之一，LDPC 码的发明者。课程从概率回顾与大数定律切入，主线是泊松过程、更新过程、有限与可数状态马尔可夫链、带回报的马尔可夫过程与动态规划、随机游走与鞅，收尾于鞅的收敛定理。Gallager 的讲法极重数学直觉的来路，每个定理都先讲清“为什么应该成立”再给证明。OCW 提供全部 25 讲视频、Gallager 自己写的课程讲义和习题，自学材料齐全。

对微电子学生来说，这是通信与随机信号方向的进阶课，不是人人必修。如果你的方向涉及通信系统、网络排队建模、存储与信道编码，或者想读懂信息论与排队论文献，这门课提供的马尔可夫链与更新理论功底是绕不开的。

课程资源

• 课程网站（OCW，含讲义与习题）：https://ocw.mit.edu/courses/6-262-discrete-stochastic-processes-spring-2011/
• 课程视频（YouTube，MIT OpenCourseWare 官方频道，25 讲）：https://www.youtube.com/playlist?list=PLEEF5322B331C1B98
• 课程讲义：Gallager《Discrete Stochastic Processes》课程笔记（OCW 免费提供），后扩展成书《Stochastic Processes: Theory for Applications》（Cambridge University Press）